[커버드콜 ETF] KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 분석

 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 정보

[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 기본 정보

종목명	Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜
종목코드	483290
집합투자업자	삼성자산운용
최초상장일	2024.05.28
총보수	연 0.390%
자산총액	1,181.14억원 (2024년 12월 31일 기준)
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index
목표 분배율	월 약 1%(연 12%) 수준
분배금 지급 기준일	매월 마지막 영업일

 

◉ 기초지수 <Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index>

• 지수개요: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index 주식 포트폴리오를 매수하고, S&P500 지수를 지초자산으로 하는 콜옵션(SPX)를 매도하는 혼합전략을 반영한 지수
• 유니버스: Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index 구성종목 중 (리츠 제외) 아래 조건 만족 종목 가운데 연 배당수익률 상위 50%
  - 10년간 연속 배당
  - 유동시가총액 500 million USD 이상
  - 3개월 일평균 거래대금 2 million USD 이상
• 옵션 포트폴리오: S&P500 콜옵션
   - 대상: 옵션 만기일 전일자 기초자산와 가장 가까운 행사가의 차근월물 Monthly 콜옵션
   - 방법: 옵션 매매일 전일자 프리미엄을 기준으로 연간 타겟프리미엄(10%)의 1/12 상당 수량을 매도
• 지수변경
   - 하위 지수 : 분기별 리밸런싱(3,6,9,12월 세번째 금요일)
   - 콜옵션 : 매월 옵션 만기일(3번째 금요일)에 롤오버 실행
• 산출기준일: 2006년 1월 19일 (100pt)
• 지수발표일: 2024년 3월 6일
• 지수산출업자: S&P Dow Jones Indices

 

 

 

 

 

 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 운영 사항

[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 운영 정보

• 운용 전략
  - 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁 재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices 에서 산출·발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return, KRW)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다.
  - 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.
  
  
• 커버드콜 투자전략
  - 이 투자신탁은 기초자산인 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수 구성종목을 매입하고, 목표로 하는 프리미엄을 수취하기 위해 S&P500 지수 콜옵션을 일부 매도하는 전략을 실행합니다.
  - 매달 만기가 도래하는 등가격(ATM, At-the-money)옵션을 활용하며, 비중결정일 기준 기초자산 가격과 일치하는 행사가가 없을 경우, 가장 가까운 행사가격 중 높은 가격의 행사가를 사용합니다. 기초자산 대비 옵션의 매도 비중은 시장 상황에 따른 옵션 프리미엄 레벨에 따라 달라지며, 콜 옵션 매도를 통해 연 10%(월 약 0.83%) 수준으로 타겟할 수 있도록 매도 비중을 조절(0~100%) 합니다.

 

 

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◉ 집합투자기구의 연혁

일 자	내 용
2024.05.28	최초 상장
2024. 9.25	투자신탁 명칭 변경 (삼성KODEX 미국배당+10%프리미엄다우존스증권상장지수투자신탁[주식-파생형]→ 삼성 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜증권상장지수투자신탁[주식-파생형])

 

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.12.31 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	Schwab US Dividend Equity ETF	4.59
2	PFIZER INC	4.12
3	BLACKROCK INC	3.99
4	ABBVIE INC	3.98
5	CISCO SYSTEMS INC	3.94
6	COCA-COLA CO/THE	3.94
7	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.89
8	TEXAS INSTRUMENTS	3.82
9	PEPSICO INC	3.73
10	LOCKHEED MARTIN CORP	3.71

 

 

 

 

 

 

 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 분배금

[출처] www.samsungfund.com / 분배금지급현황

◉ 코덱스 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 분배금 지급 현황 (최근 3년)

지급기준일	실지급일	분배금액(원)
2024.12.30	2025.01.03	106
2024.11.29	2024.12.03	109
2024.10.31	2024.11.04	105
2024.09.30	2024.10.04	101
2024.08.30	2024.09.03	102
2024.07.31	2024.08.02	104
2024.06.28	2024.07.02	101

 

 

 

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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